Techniques Quantitatives de Gestion : exploitation des données (1)
Ce semestre j’assure quelques travaux dirigés dont l’objectif est de familiariser les étudiants avec un outil de traitement des données Stata. C’est un logiciel que j’ai utilisé longtemps avant de passer à R. Je milite d’ailleurs activement pour que les enseignements de ce type fassent plus de places aux logiciels gratuits que les étudiants peuvent librement pratiquer chez-eux (R ou même Python). En attendant, je réplique son R ici les travaux demandés en ajoutant quelques éléments notamment l’importation des tableaux assemblés dans un fichier .
Quantitative Methods WRDS (2)
Pour la seconde séance du cours, je me suis lancé dans une “réplication light” du papier de Jegadeesh et Titman publié en 1993 dans le Journal of Finance. Celui-ci montre qu’adopter une stratégie (Momentum) consistant à achever les actions qui se sont précédemment appréciées (les titres gagnants) et vendre les actions qui se sont précédemment dépréciées (les titres perdants) en considérant des périodes d’évaluation et détention de 3 à 12 mois produit des rendements positifs et statistiquement significatifs.
Quantitative Methods WRDS (1)
La rentrée universitaire est là. Et avec elle vient son lot de nouveaux cours d’autant que j’intègre une nouvelle université. Bref, les projets de l’été (ou du moins ceux commencés cet été) et les data visualisations vont ralentir au moins un moment. Néanmoins, cela me donne l’occasion de partager d’autres types de contenu où j’utilise R. C’est la cas du cours de “Quantitative Methods” dans lequel je présente aux étudiants les bases de données qu’ils pourront utiliser pour leur futur mémoire ainsi que les outils/techniques disponibles pour les exploiter.