Détecter la contagion entre deux marchés
Dans ce post, nous passons en revue une série de tests statistiques simples élaborés afin de détecter la contagion des effets d’une crise d’un marché financier à un autre. Il s’inspire de la série qui leur a été consacré par la chaine NEDL qui les présentent sous Excel. il s’agit, plus précisément, de mettre en évidence les changements existant dans les liens entre les rendements relevés sur ces deux marchés suite au déclenchement d’une crise sur l’un d’entre-eux.