La rentrée universitaire est là. Et avec elle vient son lot de nouveaux cours d’autant que j’intègre une nouvelle université. Bref, les projets de l’été (ou du moins ceux commencés cet été) et les data visualisations vont ralentir au moins un moment. Néanmoins, cela me donne l’occasion de partager d’autres types de contenu où j’utilise R. C’est la cas du cours de “Quantitative Methods” dans lequel je présente aux étudiants les bases de données qu’ils pourront utiliser pour leur futur mémoire ainsi que les outils/techniques disponibles pour les exploiter. Ces étudiants se spécialisent en Finance. Le cours s’articule donc autour des bases données financières souscrites par l’université via WRDS et notamment les très classiques CRPS et Compustat.
A chaque fois, j’illustre ce que l’on peut faire de ces données à partir d’exemples classiques tirés du domaine ou en répliquant (au moins partiellement) des études publiées. Cela est l’occasion non seulement de travailler la forme des requêtes adressées aux bases, mais aussi la mise en forme des données et les techniques statistiques destinées à les traiter.
Vous trouverez les slides de la première séance en cliquant sur l’image suivante:
J’y aborde quelques généralités sur les bases données et le langage R, puis à titre d’illustration j’estime le Bêta issu du MEDAF (CAPM) de l’action Google (Alphabet).